Ocena ryzyka kredytowego

Przedmiot wprowadza w zagadnienia oceny ryzyka kredytowego, kluczowego dla instytucji finansowych. Omawia metody i modele szacowania niewypłacalności, w tym modele strukturalne, zredukowane, analizy dyskryminacyjnej (np. Z-score Altmana) oraz probabilistyczne. Przedstawia ocenę skuteczności modeli i nowoczesne podejścia, takie jak Credit Risk+ i CreditMetrics. Porusza także kredytowe instrumenty pochodne (np. CDS) i strategie transferu ryzyka (sekurytyzacja, ubezpieczenia). Celem jest przygotowanie studentów do analizy i zarządzania ryzykiem kredytowym w praktyce bankowej.